Black-Scholesとは 意味・読み方・使い方

To increase the accuracy of evaluating derivative products using the Black-Scholes formula.例文帳に追加

Black-Scholes方程式による金融派生商品の評価の正確さを高める。 - 特許庁

By expressing the trend term, evaluating the short-term trend of the financial market is made possible and the phenomena of economic physics can be determined more accurately than with existing Black-Scholes formulae.例文帳に追加

トレンド項を表現することによって、金融市場の短期トレンドを評価することが可能となり、従来のBlack-Scholes方程式よりも正確に経済物理の現象を捉えることができる。 - 特許庁

A calculation formula generation means 212 of an option transaction support system 20 generates a Black-Scholes equation.例文帳に追加

オプション取引支援システム２０の算出式生成手段２１２は、ブラック・ショールズ方程式を生成する。 - 特許庁

An extended Black-Scholed formula including a trend μ of the underlying assets of derivative products as a parameter is set up, with its precise solution found and stored in a storage device 2.例文帳に追加

金融派生商品の原資産のトレンドμをパラメータとして含む拡張Black-Scholes方程式を立て、その厳密解を求めて、記憶装置２に格納しておく。 - 特許庁

Unless you are very knowledgeable about the mathematical approach to financial engineering, you will have difficulty understanding the Black-Scholes Model.例文帳に追加

金融工学における数学的アプローチに非常に明るくない限り、ブラックショールズモデルを完全に理解するのは難しいかも知れない。 - Weblio英語基本例文集

A computer is used to find the volatility function with prices obtained by converting the arbitrary invoking price evaluated by an option price evaluating engine 103 of a financial Boltzmann model and an option logical price as to an arbitrary period up to expiration into volatility by the Black-Scholes method, and the smile and period structure of the volatility are represented.例文帳に追加

コンピュータを用いて、金融ボルツマンモデルのオプション価格評価エンジン１０３で評価した任意の行使価格と任意の満期までの期間についてのオプション理論価格をブラック・ショールズ式のボラティリティに変換したものでボラティリティ関数（１）を求め、ボラティリティのスマイルと期間構造を表す。 - 特許庁