Gaussian curvesとは 意味・読み方・使い方

In response to their suggestions, we decided to consider two proposed models for the modeling of the swap curve: two-factor CIR and one-factor Quadratic Gaussian (QG). Empirical analysis and comparison with other representative interest rate models such as Nelson-Siegel, Svensson, and Vasicek were also conducted. As a result, while it was pointed out that CIR does not completely fit to low interest curves, the nonlinear expressiveness of QG with just one factor was found to be excellent. Consequently, consents to the adoption of QG as the model were granted by the committee members.発音を聞く 例文帳に追加

これを受け、研究会においては、スワップカーブをモデリングするためのモデル案として、２ファクターCIR, １ファクターQuadratic Gaussian（QG）の２つを検討することとし、これらのモデルについて実証分析を行い、また他の代表的な金利モデルである。Nelson-Siegel, Svensson, Vasicek 等との比較検討も行った。CIR については低い金利にあまりフィッティングが良くないという点が指摘された一方、QG については１ファクターであっても非線形性の表現力に優れている点が評価されたことから、QG をモデルとして採用することで研究会メンバーの合意が得られた。 - 財務省