ブルームバーグは、独自のマーケットインテリジェンスと強力なソリューションで保険会社の競争力強化を支援します。
世界的な規制強化や緊張が高まる中で、保険会社の多くは新たな成長機会を求めています。より多くのリスクを引き受け、収益を多様化するため、成長市場、特に中国への参入やプライベート市場にも着目しています。特にESG投資には、業界全体が強い関心を持ち注目しています。
ブルームバーグは、資産運用、ALM、グループリスク、コンプライアンスなど多岐にわたるソリューションを1台のターミナルから提供、独自のマーケットインテリジェンスと強力なソリューションで保険会社の競争力強化をサポートします。ソリューションの内容は、資産運用、ALM、グループリスク、コンプライアンスなど多岐にわたり、そのすべてを1台のターミナルから提供します。
アロケーション
成功している保険会社は、資本を効率的な展開できるように、深い洞察とツールを備えています。しかし、不安定で動きの速い市場では、ポートフォリオとリスクのバランスを取るのは簡単ではありません。特に現在のような低利回りの環境では、顧客は機会を捉えつつも、新しい投資領域のリスクを管理できる保険会社を選びます。ブルームバーグターミナルは、ESG投資や中国債券市場からヘッジファンド、デリバティブなどオルタナティブ投資まで高品質なマーケットインテリジェンスとデータを提供しています。
保険会社が正確な情報に基づいた投資判断を行うためには、アセットクラス全体にわたる適切な負債・リスク管理が必須です。そのためには、リスクを監視、評価、管理するソリューションが必要となります。
市場リスク管理
ブルームバーグの包括的リスク管理ツールは、整合性・統合性が高い成果を保険会社のすべての部署にもたらします。フロントオフィスやリスク・担保専門部署では、世界水準の価格ライブラリー、市場データ、モーゲージ・キャッシュフロー・エンジンを搭載したブルームバーグのマルチアセット・リスク・システム（MARS）を活用して、取引・投資ポートフォリオ分析やエクスポージャーの管理・削減を行い、あらゆるイベントの発生に備えることができます。
流動性リスクを継続的に監視
流動性エクスポージャーを明確に理解することは、堅牢なエンタープライズリスク管理の枠組みを構築する上で重要な要素です。リクイディティ・アセスメント （LQA）は受賞歴があるブルームバーグの流動性評価ソリューションで、これを用いることにより複数のアセットクラスにわたる市場流動性を清算コストおよび領域と取引量 を通じて簡単に評価できます。ブルームバーグのモデルは、収集した大量の取引データ、公正価値、機械学習技術を活用して、手作業によるデータ処理の必要性を削減しています。
LQAは、健全な金融データセットとビッグデータ・フレームワークを活用して、流動性に影響を与える要因をすべて考慮しています。この独自手法により、取引量が少ない金融商品についても流動性の判定が可能となりました。入力パラメータをカスタマイズすれば、お客さま固有のシナリオも評価できるようになります。
負債管理
ブルームバーグのポートフォリオ・リスク管理ソリューションを利用することで、保険会社は、社内外で運用しているポートフォリオのリスクを資産および負債のベンチマークと比較して分析できます。簡単な操作で将来キャッシュフローをMARSにアップロードすることにより、予測に関するリポートが生成されます。価格、利回り、スプレッド、リスク分析に関する広範囲のグローバル・データフィードとブルームバーグの最先端プライシングモデルが、お客さまの業務フローを効率化します。
プラクティス
複雑で常に変化する規制環境においては、コンプライアンスに関して最新の情報に基づく統合されたアプローチが必要となります。世界の規制当局がこれまで以上に詳細なディスクロージャーと厳格なリスク計測を求める中で、自社のリスクと規制当局の要求を正確に理解するためには、内容を伴った透明性が必要不可欠です。
新国際会計基準
2008年～2009年の金融危機後に導入されたIFRS第9号は、適用範囲が広く技術的要求水準が高いために、金融商品の測定方法を大きく変えました。IFRS第9号のモデルは、従来手法からより予測的なモデルをベースとするアプローチへの抜本的なシフトです。その目的は、企業のリスク管理をより正確に財務諸表に反映させることにあります。
ブルームバーグは、保険会社のIFRS第9号対応を支援するために、以下のソリューションを提供しています。
- 一般的なヘッジ会計：ヘッジ会計基準順守の量的および質的要件を管理するために、デリバティブに関するヘッジの有効性を検証します。ブルームバーグ・ヘッジ・アカウンティング（HEFF）は、ヘッジ会計とヘッジ方針の整合性を高め、IFRS第9号が求める要件の順守を支援する統合的かつ自動化されたソリューションです。このソリューションは、ビッグ4監査法人の解釈と標準的な市場慣行を反映して開発されました。
- 「元本および利息の支払いのみ（」要件とECL：主観的解釈と追加リソース投入の必要性を排除するために、正確かつ一貫した評価で金融商品のSPPIテストの合否とその理由を判定します。
公正かつ防御可能な評価
ブルームバーグ （BVAL）は、豊富な高品質のデータと高度な分析、業界をリードするモデルを活用して、債券、店頭デリバティブ、ストラクチャード商品について透明性と防御可能性が高い価格を算出する独立した情報源です。
成長と効率性
保険業界では最近M&Aが増加しており、今後もこの傾向が加速すると専門家は予想しています。M&A 保険会社は業務の新たな枠組みを構築するために1つの判断を迫られます。それは、エンタープライズテクノロジーを導入してシステムを統合するかどうか（トレーディングの業務フローにおいては、必要なタスクを完了するために幾つもの異なるシステムを使わざるをえないケースがよくあります）、あるいは資産運用を社内に取り込むかという判断です。ブルームバーグのエンタープライズテクノロジーは、保険会社が既存投資により資産を成長させるとともに、業務を中断させることなく新たなアセットクラス、市場、あるいは投資スタイルを迅速に導入することを支援します。
イノベーション、正確性とインフラストラクチャー
ブルームバーグのアセット は、ポートフォリオ管理、トレーディング、コンプライアンス、オペレーションのためのグローバルなマルチアセット注文管理ソリューションです。ブルームバーグAIMの中核を成すのは分析機能、一元化されたデータ、効率的なオペレーティングモデルで、成長と複雑性の高まりに合わせた企業の規模拡大を支援します。
エンタープライズデータの最適化
一貫性があり堅牢なデータは、総所有コストを削減し市場における優位性を生み出すことにより、収益に大きく貢献できます。ブルームバーグのデータは、市場、金融商品、事業体の進化に合わせて、継続的に洗浄、検証、更新がなされていて、企業がデータに関する課題を克服し、データをグローバル規模で効率的に管理することを支援します。
外部資産運用
ブルームバーグのポートフォリオ （PORT）を利用して、アウトソースした投資およびポートフォリオ全体の状況を把握できます。この強力かつ統合されたツールにより、株式や債券のパフォーマンス、特性、リスク、その他データを首尾一貫して継続的に追跡が可能です。これにより、外部の運用会社のパフォーマンスが明確となり、運用会社をより正確に評価できるようになります。
自社による資産運用
ブルームバーグは、自社による資産運用管理を希望する保険会社に対して、オペレーションに関するソリューションを提供し 総所有コストの削減を支援します。ブルームバーグの注文管理ソリューションであるAIMはブルームバーグ端末で使用可能なため、専用ワークステーションやサーバーを設置する必要がありません。その上、市場や金融商品、テクノロジーの変化に応じてどうしても必要となる開発（インフラ構築、バージョンアップデート、データソーシング、継続的な微調整、システムメンテナンスなど）はすべてブルームバーグが行います。
業界をリードするベンチマーク
ブルームバーグは、広く利用可能な独立した偏りのないインデックスを提供して、従来のインデックス業界に新たな視点を導入しました。資本市場、テクノロジー、データ、価格、分析、ディストリビューション、リサーチ等に関する卓越した専門知識を駆使して、ベンチマークを必要とするグローバルな投資コミュニティに包括的なソリューションとして各種インデックスを提供しています。